Сравнение RTH с CVR
RTH (VanEck Vectors Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while CVR (Chicago Rivet & Machine Co.) is a stock. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs -6.77%/yr for CVR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTH и CVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CVR с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции CVR по среднегодовой доходности: 13.87% против -6.77% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.87%
CVR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- -23.56%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -6.77%
Сравнение доходности по годам RTH и CVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.87% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
CVR Chicago Rivet & Machine Co. | -26.16% | -11.27% | -4.80% | -39.01% | 12.53% | 18.81% | -9.31% | -14.62% | 2.63% | -21.14% |
Correlation
The correlation between RTH and CVR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2001 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTH vs. CVR — Ранг доходности на риск
RTH
CVR
Сравнение RTH c CVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Chicago Rivet & Machine Co. (CVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | CVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.67 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.15 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | CVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.43 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.34 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.16 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RTH и CVR
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки CVR в -77.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и CVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTH | CVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -77.33% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -37.54% | +29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -66.89% | +53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -70.66% | +45.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -77.33% | +52.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -72.83% | +66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -33.80% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 21.88% | -19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и CVR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTH | CVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 18.98% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 46.38% | -37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 59.04% | -46.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 45.09% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 41.41% | -23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и CVR
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CVR в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVR Chicago Rivet & Machine Co. | 1.17% | 0.86% | 2.08% | 3.77% | 3.07% | 3.35% | 2.27% | 4.57% | 3.62% | 3.62% | 1.95% | 5.26% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.95% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
RTH and CVR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVR has higher volatility (18.98%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs CVR's -77.33%.
RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTH и CVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор