Сравнение RTDYX с RTHAX
RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RTHAX is a High Yield Muni fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.44%/yr vs 2.91%/yr for RTHAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for RTHAX.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и RTHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTDYX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у RTHAX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RTHAX по среднегодовой доходности: 14.44% против 2.91% соответственно.
RTDYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 14.44%
RTHAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам RTDYX и RTHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 12.13% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 2.46% | 2.11% | 4.49% | 7.78% | -13.62% | 5.54% | 3.84% | 10.18% | 3.20% | 8.19% |
Correlation
The correlation between RTDYX and RTHAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between RTDYX and RTHAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTDYX vs. RTHAX — Ранг доходности на риск
RTDYX
RTHAX
Сравнение RTDYX c RTHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | RTHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.46 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 8.09 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и RTHAX
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RTHAX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RTHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTDYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -18.89% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -2.74% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -7.56% | -29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -18.89% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -18.89% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -3.73% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.83% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и RTHAX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTDYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.10% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 2.06% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 2.89% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 5.12% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 4.98% | +17.13% |
Сравнение комиссий RTDYX и RTHAX
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTHAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и RTHAX
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности RTHAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 31.18% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 4.22% | 3.60% | 4.02% | 3.97% | 3.64% | 2.80% | 3.10% | 3.83% | 3.86% | 3.44% | 4.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTDYX and RTHAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTDYX has higher volatility (2.73%) compared to RTHAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RTHAX's -18.89%.
RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RTHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор