PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RBLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с RBLVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RBLVX (Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RBLVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.55%/yr vs 6.48%/yr for RBLVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for RBLVX.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RBLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у RBLVX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RBLVX по среднегодовой доходности: 14.55% против 6.48% соответственно.

RTDYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.84%
1 год
24.43%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.55%

RBLVX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.52%
1 год
17.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.78%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и RBLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		9.92%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.89%14.63%8.79%13.89%-16.25%13.34%4.04%13.55%-6.58%9.91%

Correlation

The correlation between RTDYX and RBLVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between RTDYX and RBLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с RFCYXRTDYX с SPYRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX
Часто сравнивают с RBLVX:
RBLVX с TSAIXRBLVX с RGEAXRBLVX с DGTSXRBLVX с FCSRXRBLVX с AVEFXRBLVX с REBYXRBLVX с BLNDX

Доходность на риск

RTDYX vs. RBLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RBLVX
Ранг доходности на риск RBLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RBLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTDYXRBLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.20

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.13

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.65

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

11.57

+2.30

RTDYX vs. RBLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RBLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RBLVX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RBLVX в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RBLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXRBLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-50.99%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.77%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-10.41%

-27.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-22.67%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-26.42%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.49%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.26%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RBLVX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXRBLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.15%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.79%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

8.19%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

10.54%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

10.88%

+11.26%

Сравнение комиссий RTDYX и RBLVX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RBLVX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RBLVX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.81%, что больше доходности RBLVX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.82%7.12%0.98%1.42%4.51%15.03%1.25%3.42%5.98%5.64%7.73%10.09%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.81%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RTDYX and RBLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RTDYX has higher volatility (4.42%) compared to RBLVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RBLVX's -50.99%.

RBLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RBLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор