PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTAI с MMCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RTAI returned 7.11%/yr vs 4.10%/yr for MMCA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью 0.80%.

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTAI и MMCA

2026 (YTD)20252024202320222021
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%4.33%-22.55%1.04%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%-12.15%0.01%

Correlation

The correlation between RTAI and MMCA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.58

The correlation between RTAI and MMCA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTAI и MMCA

Секторы
RTAI
MMCA

Финансовые услуги

99.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RTAI
99.0%
MMCA
0.8%

Сырьевые материалы

RTAI

-

MMCA

-

Коммуникационные услуги

RTAI

-

MMCA

-

Потребительский циклический сектор

RTAI

-

MMCA

-

Потребительский защитный сектор

RTAI

-

MMCA

-

Энергетика

RTAI

-

MMCA

-

Здравоохранение

RTAI

-

MMCA

-

Промышленность

RTAI

-

MMCA

-

Недвижимость

RTAI

-

MMCA

-

Технологии

RTAI

-

MMCA

-

Коммунальные услуги

RTAI

-

MMCA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY
Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB

Доходность на риск

RTAI vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIMMCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.44

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.10

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

6.64

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MMCA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RTAI и MMCA

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и MMCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTAIMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-15.97%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.01%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-3.68%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-1.39%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.04%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и MMCA

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTAIMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.90%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

1.89%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

2.60%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

3.60%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

3.60%

+5.45%

Сравнение комиссий RTAI и MMCA

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии MMCA в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и MMCA

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности MMCA в 3.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RTAI and MMCA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.38%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs MMCA's -15.97%.

On 3-year performance, RTAI leads with 7.11% vs 4.10% for MMCA. On fees, MMCA is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RTAI has performed better with a 7.11% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMCA is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.29% for MMCA.

They also come from different issuers: Rareview Funds and IndexIQ. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.36% for MMCA.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTAI и MMCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор