PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSVAX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSVAX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Value Fund (RSVAX) и Ariel Fund (ARGFX).

RSVAX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RSVAX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Value Fund (RSVAX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSVAX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSVAX
Victory RS Value Fund		1.67%4.58%12.58%7.63%-2.98%27.30%-2.60%31.36%-10.84%17.37%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, RSVAX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSVAX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции ARGFX немного впереди с 9.35%.

RSVAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.67%
6 месяцев
3.14%
1 год
7.80%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.92%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Value Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с RSVAX:
RSVAX с FMPOXRSVAX с HMVYXRSVAX с MVEIXRSVAX с FASPXRSVAX с ACLAXRSVAX с VMVAXRSVAX с PMDIX
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX

Сравнение комиссий RSVAX и ARGFX

RSVAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARGFX в 1.00%.

RSVAX
Victory RS Value Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

RSVAX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSVAX
Ранг доходности на риск RSVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSVAX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Value Fund (RSVAX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSVAXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.90

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

4.66

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSVAX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSVAX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ARGFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSVAX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSVAXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между RSVAX и ARGFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSVAX и ARGFX

Дивидендная доходность RSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSVAX
Victory RS Value Fund		8.69%8.83%9.89%6.48%6.33%14.14%1.93%7.38%15.47%25.04%12.47%9.35%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок RSVAX и ARGFX

Максимальная просадка RSVAX за все время составила -59.23%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSVAX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSVAXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.23%

-71.02%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.50%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-33.00%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.49%

-45.29%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-9.41%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-8.47%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.76%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RSVAX и ARGFX

Текущая волатильность для Victory RS Value Fund (RSVAX) составляет 4.16%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что RSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSVAXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.12%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.19%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

24.69%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.34%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

22.77%

-3.57%