Сравнение RSSY с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
RSSY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSY и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSY и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSY и SCHX
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
RSSY vs. SCHX — Ранг доходности на риск
RSSY
SCHX
Сравнение RSSY c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.02 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RSSY и SCHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и SCHX
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и SCHX
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -34.33% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -12.19% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.67% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -4.00% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.62% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и SCHX
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.36% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.67% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 18.33% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.13% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.13% | +0.78% |