Сравнение RSSY с RDVY
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSSY is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, RSSY returned 49.01% vs 28.04% for RDVY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%.
RSSY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам RSSY и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.31% | -3.52% | 1.10% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 11.06% | 18.90% | 10.69% |
Correlation
The correlation between RSSY and RDVY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. RDVY — Ранг доходности на риск
RSSY
RDVY
Сравнение RSSY c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 3.12 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 13.11 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 2.01 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и RDVY
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -40.60% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -9.04% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.00% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и RDVY
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 2.34%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 4.01% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.99% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 14.04% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.92% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.11% | -2.77% |
Сравнение комиссий RSSY и RDVY
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и RDVY
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RDVY в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.91% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and RDVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (4.01%) compared to RSSY (2.34%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RSSY leads with 49.01% vs 28.04% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 49.01% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.91% for RDVY.
They also come from different issuers: Return Stacked and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.50% for RDVY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор