PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSSY с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSSY и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и MGC


2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
16.06%-3.52%1.10%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.


RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий RSSY и MGC

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.


Доходность на риск

RSSY vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSYMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.64

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.19

-0.78

RSSY vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSSYMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между RSSY и MGC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и MGC

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и MGC

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


RSSYMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-51.93%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-11.93%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.33%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.12%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.72%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и MGC

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSSYMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.54%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.86%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.80%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.26%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.19%

+0.72%