PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с IWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

RSSY и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и IWB

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL

Сравнение комиссий RSSY и IWB

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

RSSY vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.11

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между RSSY и IWB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и IWB

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IWB в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и IWB

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-55.38%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-12.21%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.53%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.92%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.59%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и IWB

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.38%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.58%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.34%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.11%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.12%

+0.79%