PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

RSSY и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и DFAU

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий RSSY и DFAU

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

RSSY vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.42

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между RSSY и DFAU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и DFAU

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и DFAU

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.61%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-12.45%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.36%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.12%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.62%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и DFAU

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.39%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.67%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.52%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.03%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.87%

+2.04%