Сравнение RSSX с RSBA
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs 4.65% for RSBA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.30%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 4.79% |
Correlation
The correlation between RSSX and RSBA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. RSBA — Ранг доходности на риск
RSSX
RSBA
Сравнение RSSX c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.70 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и RSBA
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -2.83% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -2.74% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -1.62% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -0.81% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 0.99% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и RSBA
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 1.37% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 3.27% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 4.59% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 5.08% | +26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 5.08% | +26.72% |
Сравнение комиссий RSSX и RSBA
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и RSBA
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RSBA в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and RSBA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs 4.65% for RSBA. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.52% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while RSBA is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор