Сравнение RSSX с OOQB
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs -27.35% for OOQB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -8.38% |
Correlation
The correlation between RSSX and OOQB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between RSSX and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
RSSX
OOQB
Сравнение RSSX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.91 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.53 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.41 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и OOQB
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -53.44% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -53.44% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -43.69% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -23.26% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 30.11% | -20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и OOQB
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 0.00% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 39.39% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 51.57% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 58.12% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 58.12% | -26.32% |
Сравнение комиссий RSSX и OOQB
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и OOQB
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and OOQB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs -27.35% for OOQB. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.52% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Return Stacked and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.75% for OOQB.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор