Сравнение RSSX с BITC
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 27.93% vs -15.12% for BITC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
RSSX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.14% | 29.82% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.77% |
Correlation
The correlation between RSSX and BITC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. BITC — Ранг доходности на риск
RSSX
BITC
Сравнение RSSX c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.57 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.82 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.59 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и BITC
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -38.51% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -26.51% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -26.50% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -16.38% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 18.41% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и BITC
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.92% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 19.98% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 25.54% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 46.63% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 46.63% | -14.89% |
Сравнение комиссий RSSX и BITC
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и BITC
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.53% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and BITC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.61%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, RSSX leads with 27.93% vs -15.12% for BITC. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 27.93% return vs -15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.53% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and Bitwise. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.88% for BITC.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор