Сравнение RSSX с BITC
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 11.67% vs -17.43% for BITC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.66%.
RSSX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.33% | 30.55% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -21.70% |
Correlation
The correlation between RSSX and BITC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. BITC — Ранг доходности на риск
RSSX
BITC
Сравнение RSSX c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSX | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.66 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.92 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSX и BITC
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -38.51% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -26.51% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -31.73% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -16.53% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 19.01% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и BITC
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 5.27% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 19.46% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 25.45% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 46.33% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 46.33% | -13.12% |
Сравнение комиссий RSSX и BITC
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и BITC
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and BITC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (12.82%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, RSSX leads with 11.67% vs -17.43% for BITC. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 11.67% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.74% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and Bitwise. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.88% for BITC.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор