PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - RSSL is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 RIC Capped Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 9.71% for SHLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и SHLD

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%10.70%

Correlation

The correlation between RSSL and SHLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов RSSL и SHLD

Секторы
RSSL
SHLD

Промышленность

17.6%
88.2%

Технологии

17.0%
11.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RSSL
17.6%
SHLD
88.2%

Технологии

RSSL
17.0%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
SHLD

-

Недвижимость

RSSL
6.1%
SHLD

-

Энергетика

RSSL
6.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

RSSL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.41

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.74

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.49

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

1.30

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.41

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.00

-1.10

Просадки

Сравнение просадок RSSL и SHLD

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-20.10%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-20.10%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-18.85%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.19%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.51%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и SHLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) составляет 5.77%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что RSSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.81%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

19.35%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

24.05%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.13%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.13%

+1.33%

Сравнение комиссий RSSL и SHLD

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и SHLD

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and SHLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to RSSL (5.77%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 9.71% for SHLD. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.56% for SHLD.

RSSL is categorized as Small Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.50% for SHLD.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор