PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с SFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 32.02% for SFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 13.58%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и SFLO

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%1.86%

Correlation

The correlation between RSSL and SFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between RSSL and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и SFLO

Секторы
RSSL
SFLO

Промышленность

17.6%
10.5%

Технологии

17.0%
25.6%

Здравоохранение

16.5%
18.0%

Финансовые услуги

15.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
16.9%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

6.1%
14.8%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.1%

Промышленность

RSSL
17.6%
SFLO
10.5%

Технологии

RSSL
17.0%
SFLO
25.6%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
SFLO
18.0%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
SFLO
0.3%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
SFLO
16.9%

Недвижимость

RSSL
6.1%
SFLO
0.1%

Энергетика

RSSL
6.1%
SFLO
14.8%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
SFLO
1.6%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
SFLO
0.1%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
SFLO
7.3%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
SFLO
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

RSSL vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.87

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.12

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

13.73

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RSSL и SFLO

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, примерно равная максимальной просадке SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-26.63%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.80%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.70%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.33%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и SFLO

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.26%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.45%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

17.30%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

20.55%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

20.55%

+1.91%

Сравнение комиссий RSSL и SFLO

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и SFLO

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SFLO в 0.85%

ПозицияTTM20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and SFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to SFLO (5.26%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 32.02% for SFLO. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 32.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.85% for SFLO.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Global X and Victory. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.49% for SFLO.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор