PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RSSL is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 RIC Capped Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 23.93% for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и QYLD

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%11.41%

Correlation

The correlation between RSSL and QYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between RSSL and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и QYLD

Секторы
RSSL
QYLD

Промышленность

17.6%
2.8%

Технологии

17.0%
53.8%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Промышленность

RSSL
17.6%
QYLD
2.8%

Технологии

RSSL
17.0%
QYLD
53.8%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
QYLD
4.2%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
QYLD
12.3%

Недвижимость

RSSL
6.1%
QYLD
0.1%

Энергетика

RSSL
6.1%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
QYLD
1.4%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
QYLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
QYLD
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

RSSL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.80

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.92

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

28.36

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RSSL и QYLD

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-24.75%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-4.97%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.06%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.84%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.85%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и QYLD

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.85%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.12%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

8.58%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

14.70%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

15.49%

+6.97%

Сравнение комиссий RSSL и QYLD

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и QYLD

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and QYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 23.93% for QYLD. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.28% for RSSL.

RSSL is categorized as Small Cap Blend Equities, while QYLD is Nasdaq-100. RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор