PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 79.99% for QQQS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и QQQS

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%9.38%

Correlation

The correlation between RSSL and QQQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between RSSL and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и QQQS

Секторы
RSSL
QQQS

Промышленность

17.6%
4.8%

Технологии

17.0%
42.1%

Здравоохранение

16.5%
41.0%

Финансовые услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.2%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Промышленность

RSSL
17.6%
QQQS
4.8%

Технологии

RSSL
17.0%
QQQS
42.1%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
QQQS
41.0%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
QQQS
5.2%

Недвижимость

RSSL
6.1%
QQQS

-

Энергетика

RSSL
6.1%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
QQQS
1.0%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
QQQS
2.4%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
QQQS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

RSSL vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.00

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.78

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.90

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

19.70

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RSSL и QQQS

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-38.06%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.63%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.55%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-13.26%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.07%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и QQQS

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) составляет 5.77%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RSSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

18.49%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

26.90%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

28.34%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

28.34%

-5.88%

Сравнение комиссий RSSL и QQQS

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и QQQS

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RSSL and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to RSSL (5.77%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs QQQS's -38.06%.

On 1-year performance, QQQS leads with 79.99% vs 39.24% for RSSL. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 79.99% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.28% for RSSL.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор