PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 30.24% for CALF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и CALF

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-2.75%

Correlation

The correlation between RSSL and CALF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between RSSL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и CALF

Секторы
RSSL
CALF

Промышленность

17.6%
5.9%

Технологии

17.0%
29.7%

Здравоохранение

16.5%
9.4%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
28.3%

Недвижимость

6.1%
1.6%

Энергетика

6.1%
10.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Промышленность

RSSL
17.6%
CALF
5.9%

Технологии

RSSL
17.0%
CALF
29.7%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
CALF
28.3%

Недвижимость

RSSL
6.1%
CALF
1.6%

Энергетика

RSSL
6.1%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
CALF

-

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
CALF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

RSSL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.93

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.82

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.94

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

14.08

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.37

+0.53

Просадки

Сравнение просадок RSSL и CALF

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-47.58%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.15%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.95%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.74%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и CALF

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.92%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.47%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.84%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

23.44%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

26.02%

-3.56%

Сравнение комиссий RSSL и CALF

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и CALF

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and CALF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 30.24% for CALF. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

RSSL and CALF have nearly identical dividend yields, around 1.28%.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.59% for CALF.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор