PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с QVMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

RSPU и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.17% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с IVVQVMT с PHDGQVMT с VOO

Сравнение комиссий RSPU и QVMT

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

RSPU vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.54

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

6.33

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между RSPU и QVMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и QVMT

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и QVMT

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-48.05%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.17%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-21.95%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-48.05%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.49%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.43%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.96%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и QVMT

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.26%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.49%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.65%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.34%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.08%

-2.04%