Сравнение RSPU с QVMT
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.41%/yr vs 12.51%/yr for QVMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.51% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам RSPU и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
Correlation
The correlation between RSPU and QVMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between RSPU and QVMT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. QVMT — Ранг доходности на риск
RSPU
QVMT
Сравнение RSPU c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.28 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 14.93 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и QVMT
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -48.05% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -6.80% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -14.42% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -21.95% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -48.05% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -6.80% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.29% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.94% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и QVMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.52% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.51% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 14.40% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.48% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.18% | -2.06% |
Сравнение комиссий RSPU и QVMT
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и QVMT
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QVMT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and QVMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (7.52%) compared to RSPU (4.53%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs QVMT's -48.05%.
On 10-year performance, QVMT leads with 12.51% vs 9.41% for RSPU. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.51% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.90% for QVMT.
RSPU is categorized as Utilities Equities, while QVMT is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.13% for QVMT.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор