Сравнение RSPU с PLTR
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RSPU returned 10.86%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
RSPU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.57%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 6.94% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | 7.85% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between RSPU and PLTR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between RSPU and PLTR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RSPU
PLTR
Сравнение RSPU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.14 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -0.25 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и PLTR
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -84.62% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -38.22% | +29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -40.61% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -79.14% | +57.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -38.22% | +32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -40.27% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 21.23% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и PLTR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 5.41%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 17.16% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 38.32% | -27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 50.83% | -36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 65.44% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 69.75% | -50.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и PLTR
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and PLTR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs PLTR's -84.62%.
RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор