Сравнение RSPU с KCSH
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPU returned 10.96% vs 4.06% for KCSH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
RSPU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.39%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPU и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 4.83% | 16.82% | 9.27% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between RSPU and KCSH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between RSPU and KCSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. KCSH — Ранг доходности на риск
RSPU
KCSH
Сравнение RSPU c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 7.00 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 59.08 | -56.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.30 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.26 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и KCSH
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -0.58% | -47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -0.58% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | 0.00% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -0.03% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.07% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и KCSH
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.06% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.83% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 1.24% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 1.33% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 1.33% | +17.76% |
Сравнение комиссий RSPU и KCSH
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и KCSH
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.54% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and KCSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (5.21%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, RSPU leads with 10.96% vs 4.06% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPU has performed better with a 10.96% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.54% for RSPU.
RSPU is categorized as Utilities Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор