PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с XHYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPT returned 33.62%/yr vs 9.88%/yr for XHYH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XHYH.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 45.37%, что значительно выше, чем у XHYH с доходностью 1.24%.

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и XHYH

2026 (YTD)2025202420232022
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-14.03%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%

Correlation

The correlation between RSPT and XHYH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RSPT and XHYH has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPT и XHYH

Секторы
RSPT
XHYH

Технологии

97.6%
0.3%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

64.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
XHYH
0.3%

Энергетика

RSPT
1.4%
XHYH

-

Промышленность

RSPT
1.0%
XHYH

-

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
XHYH

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

XHYH

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

XHYH

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

XHYH
3.8%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

XHYH

-

Здравоохранение

RSPT

-

XHYH
64.7%

Недвижимость

RSPT

-

XHYH

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

XHYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY

Доходность на риск

RSPT vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.88

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.06

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

3.09

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

12.30

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа XHYH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.88

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XHYH

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XHYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-17.84%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-2.62%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-5.09%

-21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.51%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.62%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.66%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XHYH

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

0.87%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

3.15%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

4.32%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

8.55%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

8.55%

+15.22%

Сравнение комиссий RSPT и XHYH

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XHYH

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and XHYH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.25%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs XHYH's -17.84%.

On 3-year performance, RSPT leads with 33.62% vs 9.88% for XHYH. On fees, XHYH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPT has performed better with a 33.62% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while XHYH is High Yield Bonds. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.35% for XHYH.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор