PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds from Invesco - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.48%/yr vs 21.42%/yr for KNCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 22.48%, а акции KNCT немного отстают с 21.42%.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between RSPT and KNCT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.82

The correlation between RSPT and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и KNCT

Секторы
RSPT
KNCT

Технологии

97.6%
80.8%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
KNCT
80.8%

Энергетика

RSPT
1.4%
KNCT

-

Промышленность

RSPT
1.0%
KNCT
1.1%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

RSPT

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

KNCT

-

Здравоохранение

RSPT

-

KNCT

-

Недвижимость

RSPT

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

RSPT

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

RSPT vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTKNCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

4.70

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

5.72

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

10.00

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.76

44.01

-18.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

4.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RSPT и KNCT

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-57.18%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.99%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-21.40%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.55%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-34.55%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.63%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.74%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.27%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и KNCT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 7.02%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.19%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

17.12%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

21.28%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

23.19%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

22.97%

+0.80%

Сравнение комиссий RSPT и KNCT

И RSPT, и KNCT имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и KNCT

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and KNCT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to RSPT (7.02%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.48% vs 21.42% for KNCT. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.48% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT and KNCT have the same expense ratio: 0.40% per year.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор