PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

RSPS и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.11%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-4.53%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%
Разные валюты инструментов

RSPS торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

VUAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
17.78%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий RSPS и VUAA.DE

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

RSPS vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.05

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.54

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.60

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

11.13

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между RSPS и VUAA.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и VUAA.DE

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и VUAA.DE

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-33.67%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.38%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-23.33%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.02%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.18%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.10%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и VUAA.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.75%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.85%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.90%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

18.53%

-3.69%