Сравнение RSPS с DVXP
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
RSPS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 4.15%
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPS и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.57% | -4.90% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between RSPS and DVXP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. DVXP — Ранг доходности на риск
RSPS
DVXP
Сравнение RSPS c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.13 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и DVXP
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -16.36% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -12.57% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.28% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 20.99% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 20.99% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 20.99% | -6.13% |
Сравнение комиссий RSPS и DVXP
RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и DVXP
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.87% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RSPS and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.17% for DVXP.
RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор