Сравнение RSPR с XLRI
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPR is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
RSPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 6.30%
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 10.69% | -5.49% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between RSPR and XLRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
RSPR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и XLRI
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -7.12% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.84% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -1.64% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 10.97% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 10.97% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 10.97% | +10.44% |
Сравнение комиссий RSPR и XLRI
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и XLRI
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.84% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RSPR and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 2.84% for RSPR.
RSPR is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор