PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPR и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 5.35% против 5.83% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSEC

Доходность на риск

RSPR vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.28

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.28

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.79

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между RSPR и NLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и NLY

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NLY в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и NLY

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-60.09%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.88%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-52.12%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-60.09%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-10.45%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-13.79%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и NLY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.54%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.56%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

22.40%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

25.46%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

28.06%

-6.68%