Сравнение RSPM с QVMT
RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.14%/yr vs 12.51%/yr for QVMT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPM показывает доходность 14.77%, а QVMT немного выше – 15.05%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.51% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.14%
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам RSPM и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.77% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
Correlation
The correlation between RSPM and QVMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between RSPM and QVMT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPM vs. QVMT — Ранг доходности на риск
RSPM
QVMT
Сравнение RSPM c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPM | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.28 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 14.93 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPM и QVMT
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -48.05% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -6.80% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.19% | -14.42% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -21.95% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -48.05% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.80% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.29% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.94% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и QVMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.52% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 11.51% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 14.40% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.48% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.18% | +0.69% |
Сравнение комиссий RSPM и QVMT
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и QVMT
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QVMT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.77% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
RSPM and QVMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (7.52%) compared to RSPM (4.86%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs QVMT's -48.05%.
On 10-year performance, QVMT leads with 12.51% vs 10.14% for RSPM. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.51% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.
QVMT has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.77% for RSPM.
RSPM is categorized as Materials, while QVMT is S&P 500. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.13% for QVMT.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPM и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор