Сравнение RSPH с PBPH
RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности RSPH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
RSPH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 7.94%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -2.71% | -1.99% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between RSPH and PBPH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
RSPH
PBPH
Сравнение RSPH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.04 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RSPH и PBPH
Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -11.10% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -8.69% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.23% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 16.78% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.78% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.78% | +0.94% |
Сравнение комиссий RSPH и PBPH
RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPH и PBPH
Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.73% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RSPH and PBPH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.
RSPH has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.09% for PBPH.
RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для RSPH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор