PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

RSPG и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPG и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и MGNR

2026 (YTD)20252024
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%8.96%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий RSPG и MGNR

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Доходность на риск

RSPG vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.75

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.21

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.80

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

21.49

-17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.75

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.73

-1.55

Корреляция

Корреляция между RSPG и MGNR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и MGNR

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и MGNR

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-22.06%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-16.06%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.73%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-4.01%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.58%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и MGNR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.76%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

19.87%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

27.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

25.39%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

25.39%

+8.19%