PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с FSHOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RSPG returned 9.46%/yr vs 15.05%/yr for FSHOX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 9.46% против 15.05% соответственно.

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between RSPG and FSHOX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.46

The correlation between RSPG and FSHOX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

RSPG vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.67

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.16

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.84

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

2.12

+7.22

RSPG vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и FSHOX

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-61.68%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-16.54%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-24.76%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-33.23%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-43.67%

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.50%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-9.84%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.50%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и FSHOX

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеют волатильность 7.06% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.41%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

16.57%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.56%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

21.82%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

22.54%

+11.00%

Сравнение комиссий RSPG и FSHOX

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и FSHOX

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FSHOX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and FSHOX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (7.41%) compared to RSPG (7.06%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs FSHOX's -61.68%.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор