PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPF с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPF is passively managed, while XLFI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

RSPF

1 день
1.08%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
5.86%
С начала года
6.94%
1 год
11.31%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.26%
10 лет*
12.57%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и XLFI

2026 (YTD)2025
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		6.94%2.50%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between RSPF and XLFI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов RSPF и XLFI

Секторы
RSPF
XLFI

Финансовые услуги

92.6%
99.9%

Технологии

6.1%

-

Промышленность

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.6%
XLFI
99.9%

Технологии

RSPF
6.1%
XLFI

-

Промышленность

RSPF
1.3%
XLFI

-

Сырьевые материалы

RSPF

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

XLFI

-

Энергетика

RSPF

-

XLFI

-

Здравоохранение

RSPF

-

XLFI

-

Недвижимость

RSPF

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

RSPF

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

RSPF vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

—

—

RSPF vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и XLFI

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-11.89%

-69.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-3.13%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.96%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

11.96%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

11.96%

+10.87%

Сравнение комиссий RSPF и XLFI

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и XLFI

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.51%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and XLFI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.51% for RSPF.

RSPF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор