Сравнение RSPF с TRUF
RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RSPF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 12.57%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPF и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 16.97% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between RSPF and TRUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPF vs. TRUF — Ранг доходности на риск
RSPF
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPF c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPF | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPF и TRUF
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -3.24% | -78.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -1.07% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.66% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 13.66% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 13.66% | +9.17% |
Сравнение комиссий RSPF и TRUF
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и TRUF
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.51% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RSPF and TRUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.
RSPF has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для RSPF и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор