PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с RSPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RSPF и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		-0.46%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.92% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

RSPT

1 день
4.02%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.70%
1 год
32.86%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.01%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий RSPF и RSPT

И RSPF, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

RSPF vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.22

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.77

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.20

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

8.94

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.22

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между RSPF и RSPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и RSPT

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RSPT в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.38%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и RSPT

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-58.91%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.90%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-32.49%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.67%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-7.08%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-8.97%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.66%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.45%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.96%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

27.17%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

23.84%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.59%

-0.67%