Сравнение RSPE с PBFR

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSPE и PBFR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PBFR в 0.01%

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и PBFR.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.