Сравнение RSPD с XLYI
RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPD is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у XLYI с доходностью 0.07%.
RSPD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.03%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.01%
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPD и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -0.77% | 2.44% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
Correlation
The correlation between RSPD and XLYI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов RSPD и XLYI
Секторы
RSPD
XLYI
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
RSPD
XLYI
-
Технологии
RSPD
XLYI
-
Коммуникационные услуги
RSPD
XLYI
-
Промышленность
RSPD
XLYI
-
Финансовые услуги
RSPD
XLYI
Сырьевые материалы
RSPD
-
XLYI
-
Потребительский защитный сектор
RSPD
-
XLYI
-
Энергетика
RSPD
-
XLYI
-
Здравоохранение
RSPD
-
XLYI
-
Недвижимость
RSPD
-
XLYI
-
Коммунальные услуги
RSPD
-
XLYI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPD vs. XLYI — Ранг доходности на риск
RSPD
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPD c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPD | XLYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPD и XLYI
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -12.32% | -55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.50% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -3.15% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.65% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.65% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 15.65% | +7.43% |
Сравнение комиссий RSPD и XLYI
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и XLYI
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLYI в 14.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.87% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPD and XLYI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.87% for RSPD.
RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для RSPD и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор