PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с XLYI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPD is passively managed, while XLYI is actively managed. Over the past year, RSPD returned 5.72% vs 9.60% for XLYI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 1.83%.

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам RSPD и XLYI

2026 (YTD)2025
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%2.44%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%

Correlation

The correlation between RSPD and XLYI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between RSPD and XLYI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и XLYI

Секторы
RSPD
XLYI

Потребительский циклический сектор

93.6%
99.0%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

2.2%
1.0%

Промышленность

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.6%
XLYI
99.0%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.4%
XLYI

-

Технологии

RSPD
2.2%
XLYI
1.0%

Промышленность

RSPD
1.8%
XLYI

-

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
XLYI
99.8%

Сырьевые материалы

RSPD

-

XLYI

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

XLYI

-

Энергетика

RSPD

-

XLYI

-

Здравоохранение

RSPD

-

XLYI

-

Недвижимость

RSPD

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с FDIS
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY

Доходность на риск

RSPD vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPD c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.59

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.92

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.78

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

2.22

-1.29

RSPD vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XLYI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и XLYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и XLYI

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-12.32%

-55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.32%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.80%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.28%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.33%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и XLYI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.99%, в то время как у State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.57%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

13.03%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.25%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

16.31%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

16.31%

+6.81%

Сравнение комиссий RSPD и XLYI

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и XLYI

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLYI в 15.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and XLYI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLYI has higher volatility (6.57%) compared to RSPD (5.99%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs XLYI's -12.32%.

On 1-year performance, XLYI leads with 9.60% vs 5.72% for RSPD. On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLYI has performed better with a 9.60% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 0.85% for RSPD.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.35% for XLYI.

XLYI currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор