Сравнение RSPD с GXPD
RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
RSPD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.97%
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -4.30% | 1.03% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between RSPD and GXPD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPD vs. GXPD — Ранг доходности на риск
RSPD
GXPD
Сравнение RSPD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и GXPD
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -16.61% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.48% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.27% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 20.01% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.01% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.01% | +3.10% |
Сравнение комиссий RSPD и GXPD
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и GXPD
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.03% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
RSPD and GXPD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.19% for GXPD.
RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для RSPD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор