Сравнение RSPD с GXPD
RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPD returned 5.72% vs 11.23% for GXPD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью 1.54%.
RSPD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 8.40%
GXPD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.68M | $2.09M | $1.74M | |
| $4.12M | $3.29M | $3.49M |
Сравнение доходности по годам RSPD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 2.56% | 1.75% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 1.54% | 5.36% |
Correlation
The correlation between RSPD and GXPD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between RSPD and GXPD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPD vs. GXPD — Ранг доходности на риск
RSPD
GXPD
Сравнение RSPD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPD | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.83 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPD и GXPD
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -16.61% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.61% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.18% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.69% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 6.15% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и GXPD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.99%, в то время как у Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.35% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 16.91% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 21.62% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.59% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.59% | +1.53% |
Сравнение комиссий RSPD и GXPD
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и GXPD
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GXPD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.33% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 0.85% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
RSPD and GXPD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPD has higher volatility (9.35%) compared to RSPD (5.99%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs GXPD's -16.61%.
On 1-year performance, GXPD leads with 11.23% vs 5.72% for RSPD. On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPD has performed better with a 11.23% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
RSPD has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.33% for GXPD.
RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.15% for GXPD.
GXPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор