Сравнение RSPC с GXPC
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью 3.83%.
RSPC
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPC и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.63% | 4.96% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
Correlation
The correlation between RSPC and GXPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. GXPC — Ранг доходности на риск
RSPC
GXPC
Сравнение RSPC c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPC | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.43 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок RSPC и GXPC
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -16.59% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -7.11% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -3.05% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 19.79% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.79% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.79% | +0.98% |
Сравнение комиссий RSPC и GXPC
RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и GXPC
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GXPC в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.76% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and GXPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.
RSPC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.12% for GXPC.
RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор