PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с ESPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.97%/yr vs 5.23%/yr for ESPO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -16.83%.

RSPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-4.51%
3 года*
9.99%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-16.83%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-18.94%
3 года*
17.74%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-11.21%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.83%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-2.36%

Correlation

The correlation between RSPC and ESPO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.60

The correlation between RSPC and ESPO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и ESPO

Секторы
RSPC
ESPO

Коммуникационные услуги

95.2%
29.7%

Технологии

4.8%
55.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
95.2%
ESPO
29.7%

Технологии

RSPC
4.8%
ESPO
55.8%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

ESPO

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

ESPO
14.3%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

ESPO

-

Энергетика

RSPC

-

ESPO

-

Здравоохранение

RSPC

-

ESPO

-

Промышленность

RSPC

-

ESPO

-

Недвижимость

RSPC

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

RSPC vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 66
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.03

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-1.37

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.14

+0.38

RSPC vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и ESPO

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-50.99%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-28.67%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-28.67%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-48.33%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-28.67%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-15.11%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

16.59%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и ESPO

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.64%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

18.63%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

25.08%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.67%

-4.94%

Сравнение комиссий RSPC и ESPO

RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и ESPO

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ESPO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.50%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.85%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and ESPO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.69%) compared to ESPO (4.25%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.23% vs -0.97% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.23% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

RSPC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.50% for ESPO.

RSPC is categorized as Communications Equities, while ESPO is Gaming. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.55% for ESPO.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор