Сравнение RSNYX с VGELX
RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNYX returned 13.36%/yr vs 9.39%/yr for VGELX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSNYX charges 1.15%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.
Доходность
Сравнение доходности RSNYX и VGELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNYX показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции RSNYX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.36% против 9.39% соответственно.
RSNYX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 101.78%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 13.36%
VGELX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам RSNYX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 37.38% | 70.14% | 16.28% | -8.32% | 35.48% | 83.62% | 27.86% | -24.32% | -45.63% | 1.36% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 20.82% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Correlation
The correlation between RSNYX and VGELX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between RSNYX and VGELX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNYX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
RSNYX
VGELX
Сравнение RSNYX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSNYX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 6.28 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | 21.23 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSNYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 2.98 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RSNYX и VGELX
Максимальная просадка RSNYX за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNYX и VGELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -65.22% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -5.69% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -12.30% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -19.72% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -61.13% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.65% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -19.14% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.68% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNYX и VGELX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RSNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.93% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.11% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 12.08% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 18.72% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 23.20% | +8.30% |
Сравнение комиссий RSNYX и VGELX
RSNYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNYX и VGELX
Дивидендная доходность RSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VGELX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 3.19% | 4.39% | 1.89% | 2.67% | 1.07% | 0.04% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 7.15% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSNYX and VGELX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNYX has higher volatility (5.40%) compared to VGELX (4.93%). In terms of maximum drawdown, RSNYX dropped -89.31% vs VGELX's -65.22%.
RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNYX и VGELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор