PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNYX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNYX с VENAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNYX returned 13.36%/yr vs 8.63%/yr for VENAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSNYX charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности RSNYX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNYX показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции RSNYX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.36% против 8.63% соответственно.

RSNYX

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.35%
С начала года
31.26%
6 месяцев
29.85%
1 год
87.19%
3 года*
32.92%
5 лет*
28.85%
10 лет*
13.36%

VENAX

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.23%
С начала года
21.27%
6 месяцев
22.22%
1 год
30.91%
3 года*
15.43%
5 лет*
18.10%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNYX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		31.26%70.14%16.28%-8.32%35.48%83.62%27.86%-24.32%-45.63%1.36%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		21.27%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between RSNYX and VENAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RSNYX and VENAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund Class Y

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RSNYX:
RSNYX с BACIXRSNYX с CCCNXRSNYX с OEPIXRSNYX с TORIXRSNYX с NMFIXRSNYX с FNARXRSNYX с RSNRX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

RSNYX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNYX
Ранг доходности на риск RSNYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNYX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSNYXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.46

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.98

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

2.13

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.26

6.42

+17.84

RSNYX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNYX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа VENAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNYX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSNYX и VENAX

Максимальная просадка RSNYX за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNYX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNYXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-74.42%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.22%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-21.44%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-26.59%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

-69.58%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-14.20%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.20%

-19.95%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNYX и VENAX

Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 6.90% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNYXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.17%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

16.70%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

20.73%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

26.41%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

30.24%

+1.17%

Сравнение комиссий RSNYX и VENAX

RSNYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNYX и VENAX

Дивидендная доходность RSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VENAX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		3.34%4.39%1.89%2.67%1.07%0.04%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.29%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RSNYX and VENAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.17%) compared to RSNYX (6.90%). In terms of maximum drawdown, RSNYX dropped -89.31% vs VENAX's -74.42%.

RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNYX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор