Сравнение RSNRX с SOAEX

С начала года, RSNRX показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции RSNRX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 13.86% против 21.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSNRX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSNRX на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNRX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSNRX и SOAEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%

Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и SOAEX.

Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Spirit of America Energy Fund (SOAEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.