PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNRX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNRX с SOAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and SOAEX (Spirit of America Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNRX returned 13.48%/yr vs 19.67%/yr for SOAEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSNRX charges 1.48%/yr vs 1.50%/yr for SOAEX.

Доходность

Сравнение доходности RSNRX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNRX показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у SOAEX с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции RSNRX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 13.48% против 19.67% соответственно.

RSNRX

1 день
-0.42%
1 месяц
5.81%
С начала года
38.18%
6 месяцев
40.35%
1 год
104.04%
3 года*
34.64%
5 лет*
30.74%
10 лет*
13.48%

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.04%
С начала года
27.49%
6 месяцев
21.84%
1 год
35.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
18.74%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNRX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		38.18%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.49%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Correlation

The correlation between RSNRX and SOAEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RSNRX and SOAEX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с FSELXRSNRX с DNLAXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSEGXRSNRX с RSGRXRSNRX с SHOCRSNRX с RSPFX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIX

Доходность на риск

RSNRX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNRX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNRXSOAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.66
2.08

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.79

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.05

4.07

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.61

12.07

+18.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNRX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNRX на текущий момент составляет 4.66, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNRX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNRXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66

2.08

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RSNRX и SOAEX

Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и SOAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNRXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.73%

-68.03%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.03%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-19.30%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-20.84%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.27%

-68.03%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.80%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-27.15%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNRX и SOAEX

Текущая волатильность для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) составляет 5.36%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNRXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.35%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

15.72%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

19.91%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

99.98%

-68.47%

Сравнение комиссий RSNRX и SOAEX

RSNRX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNRX и SOAEX

Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SOAEX в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.17%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.56%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

RSNRX and SOAEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.94%) compared to RSNRX (5.36%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs SOAEX's -68.03%.

RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNRX и SOAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор