PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMR с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMR (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RSMR is a Defined Outcome fund tracking the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (RSP) Price Return, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, RSMR returned 14.26% vs 25.50% for FDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMR charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RSMR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMR показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

RSMR

1 день
0.26%
1 месяц
1.97%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.55%
1 год
14.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMR и FDL

2026 (YTD)2025
RSMR
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March		6.73%8.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%6.28%

Correlation

The correlation between RSMR and FDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between RSMR and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RSMR:
RSMR с MMAXRSMR с BNORSMR с COMTRSMR с QCLNRSMR с PMJNRSMR с GRIDRSMR с IGLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RSMR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMR
Ранг доходности на риск RSMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.27

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.49

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

5.99

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

14.59

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.45

+0.74

Просадки

Сравнение просадок RSMR и FDL

Максимальная просадка RSMR за все время составила -9.09%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.09%

-65.93%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-4.27%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-9.66%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.75%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMR и FDL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) составляет 1.44%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.95%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

7.85%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

11.30%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

14.31%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

17.11%

-6.51%

Сравнение комиссий RSMR и FDL

RSMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMR и FDL

RSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RSMR
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMR and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to RSMR (1.44%). In terms of maximum drawdown, RSMR dropped -9.09% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.50% vs 14.26% for RSMR. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RSMR has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.50% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for RSMR.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for RSMR.

RSMR is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. RSMR tracks Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (RSP) Price Return, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.85% for RSMR and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор