PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSIFX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSIFX с USNQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSIFX (Victory RS Science and Technology Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - RSIFX is a Technology Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, RSIFX returned 16.98%/yr vs 21.54%/yr for USNQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSIFX charges 1.47%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности RSIFX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSIFX показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции RSIFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 16.98% против 21.54% соответственно.

RSIFX

1 день
0.66%
1 месяц
10.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
18.34%
1 год
44.21%
3 года*
28.74%
5 лет*
6.29%
10 лет*
16.98%

USNQX

1 день
-0.52%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.48%
3 года*
28.29%
5 лет*
17.55%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSIFX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSIFX
Victory RS Science and Technology Fund		21.76%18.66%32.92%32.57%-43.51%-9.76%65.09%39.34%-1.20%44.78%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		20.57%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between RSIFX and USNQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.87

The correlation between RSIFX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Science and Technology Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с RSIFX:
RSIFX с AIORSIFX с ALTEXRSIFX с TOWTXRSIFX с USAAXRSIFX с FELAXRSIFX с USAUXRSIFX с ARKVX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

RSIFX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSIFX
Ранг доходности на риск RSIFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSIFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSIFXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.52

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.31

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.36

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.85

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSIFX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSIFX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSIFX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSIFXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RSIFX и USNQX

Максимальная просадка RSIFX за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIFX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSIFXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-76.24%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-12.07%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.21%

-22.88%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-36.95%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.51%

-36.95%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-26.75%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.15%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSIFX и USNQX

Victory RS Science and Technology Fund (RSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSIFXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.19%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.09%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

22.88%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

22.65%

+6.02%

Сравнение комиссий RSIFX и USNQX

RSIFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSIFX и USNQX

Дивидендная доходность RSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности USNQX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSIFX
Victory RS Science and Technology Fund		1.92%2.34%0.00%0.00%5.20%15.71%5.95%9.14%16.42%17.26%13.02%10.64%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.50%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

RSIFX and USNQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSIFX has higher volatility (5.01%) compared to USNQX (4.54%). In terms of maximum drawdown, RSIFX dropped -86.46% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSIFX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор