Сравнение RSGRX с USAUX
RSGRX (Victory RS Growth Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Victory. Over the past 10 years, RSGRX returned 15.73%/yr vs 15.69%/yr for USAUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSGRX charges 1.10%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.
Доходность
Сравнение доходности RSGRX и USAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSGRX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSGRX имеют среднегодовую доходность 15.73%, а акции USAUX немного отстают с 15.69%.
RSGRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 15.73%
USAUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам RSGRX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGRX Victory RS Growth Fund | 2.83% | 18.04% | 34.38% | 44.65% | -33.32% | 19.64% | 35.74% | 29.83% | -7.06% | 31.76% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 2.31% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Correlation
The correlation between RSGRX and USAUX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.89 |
The correlation between RSGRX and USAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSGRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
RSGRX
USAUX
Сравнение RSGRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Growth Fund (RSGRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSGRX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.48 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSGRX и USAUX
Максимальная просадка RSGRX за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSGRX и USAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSGRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -76.19% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -17.09% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -25.97% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -43.84% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -43.84% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -7.08% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -26.68% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.46% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSGRX и USAUX
Victory RS Growth Fund (RSGRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеют волатильность 6.34% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSGRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.47% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.14% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 17.18% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.53% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.90% | -0.42% |
Сравнение комиссий RSGRX и USAUX
RSGRX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSGRX и USAUX
Дивидендная доходность RSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности USAUX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGRX Victory RS Growth Fund | 5.10% | 5.25% | 7.52% | 0.15% | 2.33% | 9.08% | 9.19% | 10.65% | 16.93% | 5.16% | 8.44% | 7.02% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.33% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RSGRX and USAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USAUX has higher volatility (6.47%) compared to RSGRX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RSGRX dropped -60.95% vs USAUX's -76.19%.
RSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSGRX и USAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор