Сравнение RSG с FTS
RSG (Republic Services, Inc.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 10.07%/yr for FTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 17.46% против 10.07% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам RSG и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between RSG and FTS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
FTS:
$28.94B
RSG:
$6.98
FTS:
CA$3.40
RSG:
30.07
FTS:
23.41
RSG:
2.12
FTS:
3.41
RSG:
3.91
FTS:
3.45
RSG:
5.42
FTS:
1.77
RSG:
$16.70B
FTS:
CA$12.22B
RSG:
$3.80B
FTS:
CA$7.44B
RSG:
$4.89B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. FTS — Ранг доходности на риск
RSG
FTS
Сравнение RSG c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.66 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.05 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и FTS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -34.36% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -6.23% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -14.46% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -29.96% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -34.36% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -2.01% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -6.83% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.52% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и FTS
Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.93% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.55% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.48% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.31% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.94% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и FTS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и FTS
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and FTS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.23%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор