PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSFYX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSFYX с TFAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

RSFYX управляется Victory. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RSFYX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSFYX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		1.59%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.88%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, RSFYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -0.88%.

RSFYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.61%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.52%
1 год
6.94%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.01%

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.19%
3 года*
7.41%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Floating Rate Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с SAMBX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с DFLYXTFAIX с RCRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с SFHIXTFAIX с DDFLXTFAIX с LFRIXTFAIX с FFRSX

Сравнение комиссий RSFYX и TFAIX

RSFYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

RSFYX
Victory Floating Rate Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

RSFYX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSFYX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFYXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.88

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.60

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.61

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSFYX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSFYX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSFYX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFYXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.14

+0.09

Корреляция

Корреляция между RSFYX и TFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSFYX и TFAIX

Дивидендная доходность RSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности TFAIX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		8.04%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.58%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSFYX и TFAIX

Максимальная просадка RSFYX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSFYX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSFYXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-19.93%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.59%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.82%

-5.88%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.80%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSFYX и TFAIX

Victory Floating Rate Fund (RSFYX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RSFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSFYXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.75%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

1.72%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.77%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.76%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

3.96%

+0.26%