Сравнение RSF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RSF управляется RiverNorth. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RSF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 5.09% | 4.62% | 9.26% | 9.03% | -1.62% | 27.59% | 3.10% | -12.10% | -1.41% | 5.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
RSF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSF и SPMO
RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RSF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RSF
SPMO
Сравнение RSF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.90 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RSF и SPMO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSF и SPMO
Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 11.11% | 11.30% | 10.87% | 10.85% | 11.78% | 9.52% | 11.76% | 6.92% | 8.21% | 9.22% | 1.41% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RSF и SPMO
Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -30.95% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -12.70% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -22.74% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.31% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.66% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.60% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSF и SPMO
Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 6.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.22% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 12.80% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 22.77% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 19.08% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 20.09% | -8.77% |