Сравнение RSF с ISD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).
RSF управляется RiverNorth. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RSF и ISD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSF и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 5.09% | 4.62% | 9.26% | 9.03% | -1.62% | 27.59% | 3.10% | -12.10% | -1.41% | 5.37% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%.
RSF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSF и ISD
RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.
Доходность на риск
RSF vs. ISD — Ранг доходности на риск
RSF
ISD
Сравнение RSF c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSF | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.08 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.20 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.10 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.36 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSF | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.08 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSF и ISD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSF и ISD
Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности ISD в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 11.11% | 11.30% | 10.87% | 10.85% | 11.78% | 9.52% | 11.76% | 6.92% | 8.21% | 9.22% | 1.41% | 0.00% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок RSF и ISD
Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и ISD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSF | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -38.88% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -13.52% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -25.45% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -9.33% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.56% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.63% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSF и ISD
Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 6.05%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSF | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.88% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.70% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 15.57% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.30% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.56% | -3.24% |