PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с VSGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

RSEGX управляется Victory. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		-3.44%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.54% соответственно.

RSEGX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-1.46%
1 год
13.73%
3 года*
6.51%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
6.76%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с BFOCXRSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с ^GSPCRSEGX с NCLEXRSEGX с OBMCXRSEGX с SSCPX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий RSEGX и VSGAX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RSEGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.87

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

5.96

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между RSEGX и VSGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и VSGAX

RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%1.33%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и VSGAX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-38.70%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.37%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-38.36%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-38.70%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.36%

-6.72%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-8.63%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и VSGAX

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

8.73%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

15.72%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

24.53%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

23.54%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

22.94%

+3.06%